R_Squared, TA, smart-lab, giga
https://giga.chat/link/gcsdSrLCrD
https://smart-lab.ru/blog/1153389.php
https://traders.com/documentation/feedbk_docs/2007/12/Abstracts_new/Star/star.html
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Регрессия И R-квадрат, Снова вместеПодтверждающий Ценовой Тренд
автор: Барбара Стар, доктор философии
Вот метод, использующий наклон линии регрессии и коэффициент детерминации для подтверждения ценового тренда.
Lгодовая регрессия - это статистический метод, который некоторые трейдеры используют для фильтрации статики, или "шума", создаваемого ежедневными колебаниями цен или от бара к бару. Используя метод наименьших квадратов, он минимизирует величину отклонения между значениями цен для определения наиболее подходящей линии. В более ранней статье "АКЦИИ И СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ" я показал, что применение индикатора линейной регрессии к цене создает меньшую задержку и больше торговых возможностей, чем скользящее среднее той же длины.
Столь же полезный, как индикатор линейной регрессии для обнаружения ценовых изменений, два других результата, полученных на основе линейной регрессии, могут иметь равную ценность для трейдеров. В этой статье я представлю два менее известных индикатора, r-квадрат и наклон линейной регрессии, которые могут служить полезными дополнениями при определении ценового тренда и направления цены.
R-КВАДРАТ
R-квадрат — это мера взаимосвязи. Он измеряет долю объяснённой вариации между линейной регрессией и базовыми данными, которые она отслеживает. Для трейдеров это означает, что расчёт R-квадрата показывает, насколько точно индикатор линейной регрессии соответствует базовому движению цены; чем выше значение R-квадрата, тем выше корреляция с трендовой составляющей цены. Код eSignal можно найти в боковой панели 1, «Код eSignal для R-квадрата».
Выбранный параметр длины ретроспективного анализа играет роль в определении числового уровня, при котором r-квадрат предполагает положительную корреляцию с базовой линейной регрессией и движением цены на статистическом уровне достоверности 95%; чем короче длина r-квадрата, тем выше должен быть уровень r-квадрата. Например, r-квадрат за 10 периодов достигает положительной корреляции на уровне 0,40, в то время как для 50-периодного r-квадрата достаточно превысить уровень 0,08.
Хотя стандартного параметра по умолчанию для длины r-квадрата в трейдинге не существует, он должен соответствовать длине базовой линейной регрессии. Я считаю, что индикатор r-квадрата на 20–30 периодов хорошо подходит для торговли в конце дня. R-квадрат на 20 периодов, который достигает положительной корреляции при 0,20, будет использоваться во всех примерах в этой статье.
R-квадрат изменяется по шкале от нуля до 1,0. Рост R-квадрата указывает на силу связи с трендом цены, в то время как снижение R-квадрата говорит о слабой или ослабевающей корреляции между линейной регрессией и ценой.
График цен на Nicor на рисунке 1 содержит наложение 20-периодной линейной регрессии по цене и 20-периодного индикатора r-квадрат на нижней панели. Красные стрелки на графике цен показывают, когда растущий индикатор r-квадрат достигал или слегка превышал уровень 0,20.
РИСУНОК 1:
R-КВАДРАТ С NICOR. На верхней панели представлен график Nicor. На нижней панели показан индикатор R-квадрат на 20 периодов. Стрелки показывают направление движения цены, соответствующее росту R-квадрата, а прямоугольники обозначают движение цены при снижении R-квадрата.
В целом, когда r-квадрат повышается с низкого уровня (например, с нуля, 0,01 или 0,02), это служит предупреждением о том, что цена может войти в тренд или возобновить его. На графике Nicor синие стрелки на индикаторе, следующие за точками 1, 2 и 3, показывают повышение r-квадрата. Однако, как видно из стрелок на ценовом графике, повышение r-квадрата не обязательно соответствует росту цен. С низких уровней в точках 1 и 3 индикатор рос вместе с ценой, но в точке 2 это было не так: за ростом r-квадрата последовало падение цен.
...Продолжение в декабрьском выпуске журнала «Технический анализ акций и сырьевых товаров»
Отрывок из статьи, первоначально опубликованной в декабрьском выпуске журнала «Технический анализ» за 2007 год.
Журнал «Акции и сырьевые товары». Все права защищены. © Copyright 2007, Technical Analysis, Inc.
Вернуться к Содержанию за декабрь 2007 г.
